Wybór testów do weryfikacji liniowych modeli ekonometrycznych /

Author: Jakowska-Suwalska, Katarzyna.
Additionaly authors: Jakowska-Suwalska, Katarzyna--Red. Publisher: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, (Gliwice : ) , 2012 Physical description: 115 s.: rys., tab.; 24 cm. ISBN:. Keywords: Modele ekonometryczne | Test statystyczny | Statystyka matematyczna
pol
List(s) this item appears in: Metody ilościowe w zarządzaniu (online)
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)
Item type Location Call number Status Unavailable to
Czytelnia (tylko na miejscu) Czytelnia (tylko na miejscu) Poznań
311 (Browse shelf) Not for loan
Czytelnia (można wypożyczyć) Czytelnia (można wypożyczyć) Poznań
311 (Browse shelf) Available

PRZEDMOWA

Rozdział 1. ELEMENTY STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ (K. Jakowska-Suwalski T. Suwalski, A. Sojda, M. Wolny)
1.1. Zmienna losowa jednowymiarowa
1.2. Zmienna losowa wielowymiarowa
1.3. Rozkład normalny i związane z nim rozkłady prawdopodobieństw
1.3.1. Rozkład normalny
1.3.2. Dwuwymiarowy rozkład normalny
1.3.3. Rozkład chi-kwadrat
1.3.4. Rozkład t Studenta
1.3.5. Rozkład F-Snedecora
1.4. Weryfikacja hipotez statystycznych

Rozdział 2. LINIOWY JEDNORÓWNANIOWY MODEL EKONOMETRYCZNY
(K. Jakowska-Suwalska)

Rozdział 3. WERYFIKACJA HIPOTEZ O WSPÓŁCZYNNIKACH KORELACJI
(K. Jakowska-Suwalska)
3.1. Test istotności współczynnika korelacji liniowej Pearsona
3.2. Test istotności współczynnika korelacji wielorakiej

Rozdział 4. WERYFIKACJA POSTACI ANALITYCZNEJ MODELU (T. Suwalski)
4.1. Wprowadzenie do testów serii
4.2. Test losowości oparty na warunkowej liczbie serii
4.3. Test losowości oparty na największej długości serii

Rozdział 5. BADANIE NORMALNOŚCI ROZKŁADU ZMIENNEJ LOSOWEJ
(K. Jakowska-Suwalska)
5.1. Test zgodności Hellwiga
5.2. Test Shapiro-Wilka normalności rozkładu zmiennej losowej
5.3. Test zgodności chi-kwadrat
5.4. Test zgodności Kołmogorowa
5.5. Test zgodności Kołmogorowa-Lillieforsa
5.6. Test Jarque‘a-Bera normalności rozkładu zmiennej losowej

Rozdział 6. BADANIE STAŁOŚCI WARIANCJI (M. Wolny)
6.1. Test Goldfelda-Quandta
6.2. Test White‘a
6.3. Test ilorazu wiarygodności
6.4. Test Breuscha-Pagana
6.5. Badanie stałości wariancji w czasie

Rozdział 7. BADANIE AUTOKORELACJI (A. Sojda)
7.1. Test Durbina-Watsona
7.2. Test istotności współczynnika autokorelacji rzędu x
7.3. Test Breuscha-Godfrey?a (1978) LM
7.4. Test Boxa-Ljunga
7.5. Test Durbina-h

Rozdział 8. TESTY PARAMETRÓW STRUKTURALNYCH (K. Jakowska-Suwalska)
8.1. Badanie stabilności parametrów modelu liniowego
8.1.1. Test Chowa
8.1.2. Predykcyjny test Chowa
8.2. Testy parametrów strukturalnych modelu liniowego
8.2.1. Test pojedynczego parametru strukturalnego modelu liniowego
8.2.2. Test istotności grupy parametrów strukturalnych modelu liniowego
8.2.3. Test Mnożnika Lagrange‘a istotności grupy parametrów strukturalnych modelu liniowego,
8.2.4. Test istotności wszystkich parametrów strukturalnych modelu liniowego

TABLICE

BIBLIOGRAFIA

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: